Индекс CBOE Skew, оценивающий относительную стоимость покупки
опционов пут на индекс S&P500 и прозванный инвесторами «индексом
«черных лебедей»», в прошлую пятницу подскочил до исторического
максимума и с тех пор остается на высоком уровне, сообщает MarketWatch.
Как объясняют эксперты, по сути, индекс позволяет оценить спрос
инвесторов на инструменты для хеджирования рисков возможного падения
фондового рынка. С начала года индикатор прибавил 21%.
«Рост индекса CBOE Skew отражает спрос на инструменты хеджирования
после того, как индексы достигли рекордных отметок, — говорит глава
исследовательской фирмы OptionInsider.com Марк Лонго. — Инвесторы стали
больше задумываться о защите от понижательных рисков».
Повышение индикатора совпало с ростом фондовых рынков после избрания
Дональда Трампа президентом США. С тех пор основные фондовые индикаторы
США поднялись на 11-14%.
При этом индекс волатильности CBOE Volatility Index, известный как
«индекс страха», в последнее время опустился значительно ниже среднего
показателя в 20 пунктов, что, по мнению экспертов, говорит о
неготовности к резким скачкам.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+
