ОКО ПЛАНЕТЫ » Финансы и кризис » Новость дня » Слабеющая сила нефтедоллара. В Америке назревает рецессия, но никто не готов взглянуть угрозе в лицо. «Забалансовые операции»: откуда берёт и куда прячет денежки ФРС США
Слабеющая сила нефтедоллара. В Америке назревает рецессия, но никто не готов взглянуть угрозе в лицо. «Забалансовые операции»: откуда берёт и куда прячет денежки ФРС США
(Мнения, представленные здесь, являются мнениями автора, обозревателя "Рейтер".)
Джейми МакГивер
ЛОНДОН, 13 июля (Рейтер) - Когда Федеральная резервная система начнет
сокращать свои вложения в государственные казначейские облигации США,
как ожидается, в конце этого года, то некоторые из самых постоянных
покупателей облигаций США за последние 15 лет могут оказаться не особо
готовыми восполнить этот недостаток.
До финансового кризиса приток "нефтедолларов" был одной из самых
мощных сил, приводивших в движение американский рынок облигаций и
доллар, так как экспортеры нефти инвестировали свои избыточные доходы от
расширяющейся торговли в государственные казначейские облигации США.
Но этот приток уже не тот, что раньше, и может иссякнуть еще больше.
Стимулирование ФРС на 1,7 триллионов долларов заглушило спрос со стороны
экспортеров нефти, а их когда-то огромные излишки торгового баланса
сократились из-за вялых цен на нефть.
Больше не имея большого количества только что полученных денег для
вложения за границей, эти страны укрепляют свое финансовое положение и
обеспечивают стабильность дома.
Трудно точно оценить вложения стран-нефтепроизводителей в казначейские
ценные бумаги, но на первый взгляд их доля на американском рынке
облигаций сегодня меньше, чем была до мирового финансового кризиса,
начавшегося десять лет назад.
В 2007 году на 12 экспортеров нефти Ближнего Востока и Африки
приходилось 3,2% подлежащих уплате американских казначейских облигаций,
за исключением собственных вложений ФРС, согласно подсчетам "Рейтер". В
прошлом году эта доля составила 2,5%.
Что примечательно, 75-процентный обвал цен на нефть с середины 2014 до
начала 2016 года, по-видимому, оказал слабое влияние на их вложения в
американские казначейские облигации. По крайней мере, пока.
На те же самые 12 стран приходилось 2,4% подлежащих уплате
американских государственных казначейских облигаций за исключением
вложений ФРС в середине 2014 года, когда нефть стоила 115 долларов за
баррель, а цена только собиралась начать снижение до нового рекордного
минимума за много лет в 27 долларов.
Эти страны продолжают увеличивать их вложения в казначейские
облигации. В 2007 году их общие вложения составляли 118 миллиардов
долларов, а в прошлом году - более 500 миллиардов долларов.
Но обвал цены на нефть с рекордно высокого значения в 148 долларов за
баррель в середине 2008 года наряду со стремительным количественным
смягчением ФРС уменьшили влияние нефтедолларов на казначейские
облигации.
От избыточного дохода к дефициту
Местонахождение международных инвестиций стран-нефтепроизводителей,
как известно, трудно точно определить, так как публично раскрывается
очень мало информации.
Даже размер их вложений может быть туманным. В 2007 году Международный
валютный фонд оценивал, что государственные инвестиционные фонды
Объединенных Арабских Эмиратов могут содержать от 250 до 875 миллиардов
долларов.
Считается, что часть нефтедолларов снова инвестируется за океаном
через такие офшорные финансовые центры как Британия (Лондон), Бельгия,
Люксембург, Ирландия, Швейцария и Каймановы острова.
Из 17,3 триллионов долларов американских ценных бумаг в прошлом году,
от акций до облигаций, на эти центры приходилось 6,56 триллионов
долларов, что означает, что почти 40% всех американских финансовых
ценных бумаг находятся в шести относительно небольших - или, прямо
скажем, крошечных - руках.
Часть этого будет почти наверняка вложено в более рискованные активы,
такие как акции и облигации корпораций, которые предлагают более высокую
прибыльность, чем доходность государственных облигаций, упавшая с
момента кризиса из-за скупки активов центральными банками.
По некоторым показателям нефтедоллар находился на пике своего
глобального могущества в 2006 году. Экспортеры нефти и энергоресурсов
снова пускали в оборот около 500 миллиардов долларов на глобальных
рынках банковского кредитования и финансовых рынках в том году, согласно
BNP Paribas.
Положительные сальдо по текущим счетам с 2000 по 2014 год поступали на
заграничные рынки через государственные инвестиционные фонды, чтобы
дать этим странам не-нефтяной доход и поток прибылей. Покупка
американских государственных облигаций также служила для того, чтобы
сохранять привязку их валют к доллару.
Эти годы экономического подъема оставили значительный фонд ресурсов,
на который можно положиться в тяжелые времена. Сегодня ближневосточные и
африканские государственные инвестиционные фонды контролируют более 3
триллионов долларов активов, это в два раза больше, чем примерно 1,6
триллионов долларов до кризиса в 2007 году.
Но при цене на нефть ниже 60 долларов за баррель в последние два года -
ниже 50 долларов большую часть этого времени - их финансы находятся в
условиях жесткого давления. В краткосрочном плане, как это случилось
недавно с Катаром, жесткий курс национальных валют может оказаться под
ударом. В долгосрочном плане внутреннее социальное и экономическое
давление приведет к уменьшению, а не увеличению валютных резервов.
У стран-членов ОПЕК в 2015 году впервые с 1998 года был совокупный
дефицит счета текущих операций. Дефицит Саудовской Аравии в прошлом году
составил 8,7% ВВП по сравнению с активным балансом почти в 30% в 2005
году.
Когда ФРС начнет свой постепенный выход с рынка казначейских
облигаций, Саудовская Аравия и другие страны-экспортеры нефти с меньшей
долей вероятности восполнят недостаток, как это было всего несколько лет
назад.
«Забалансовые операции»: откуда берёт и куда прячет денежки ФРС США
Федеральная резервная система США оказывает влияние не только на
политику США, но и на мировую политику. И на экономику, разумеется. Курс
рубля, к примеру, может поколебаться не от решения, а всего лишь от
заявления ФРС. Да что там рубля, который и за нефтью бегает, как
привязанный, — комментарии руководства ФРС запросто влияют даже на
индексы азиатских бирж. Однако в последние годы не ладится что-то в
американском финансовом королевстве…
На валютных торгах в минувшую среду рубль внезапно подорожал. Это случилось после заявления главы ФРС. На 19:58 мск. доллар опустился к российскому рублю на 72 копейки.
Фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона утром в четверг тоже показали рост. По состоянию на 07.49 мск индекс Shanghai Composite (Шанхайская
фондовая биржа) увеличивался на 0,44%, гонконгский Hang Seng Index — на
1,07%, корейский KOSPI — на 1,23%. Отмечается, что эти биржи растут
вслед за рынками США после выступления Дж. Йеллен.
Всё дело в
том, что глава ФРС пообещала повышение процентных ставок в США, но
исключительно постепенное. Сильного же повышения и вовсе не будет.
Выступая с речью перед конгрессменами, мадам Йеллен сообщила , что ФРС будет сворачивать масштабный портфель облигаций, но при том будет внимательно следить за уровнем инфляции.
По
словам Йеллен, экономика в стране растёт медленно, однако прирост числа
рабочих мест продолжается, а потребительские расходы держатся на
уверенном уровне. Кроме того, вырос объём инвестиций в бизнес.
Результат
влияния заявления Джанет Йеллен на родную экономику: на фондовых рынках
США в среду отмечалось повышение, а индекс «Доу» достиг рекордной
отметки.
Согласно мнению некоторых экспертов, у Вашингтона
существуют огромные проблемы из-за растущего долга, и ФРС уже
отвернулась от поддержки долговой пирамиды США. Есть также мнение, что
Джанет Йеллен скоро распрощается с постом председательницы ФРС.
Гипотезу
о том, что у ФРС есть большие трудности с поддержанием долговой
пирамиды Америки, рассматривает известный экономист Валентин Катасонов
на страницах издания «Фонд стратегической культуры» .
Эксперт
напоминает: дыры федерального бюджета США затыкаются долговыми
бумагами, выпускаемыми Минфином США (облигации, векселя, ноты). Однако
вставлять «кляп» становится всё труднее. Тому есть три причины.
1.
Некоторые государства сокращают портфели американских долговых бумаг.
Крупнейшим зарубежным покупателем казначейских бумаг США долго был
Китай. Но если в конце I квартала 2016 года у Китая казначеек было на
сумму 1.242,8 млрд. долл., то через год, в конце I квартала 2017 года,
показатель уменьшился до 1.092,2 млрд. долл.
2. От казначейских
бумаг начали отказываться традиционные консервативные инвесторы: фонды
социального страхования, пенсионные фонды, страховые компании. Эти
бумаги не обеспечивают необходимой им доходности: с годами эти
консервативные инвесторы превратились в азартных игроков финансового
рынка, считает Катасонов. Итог: в группе основных институциональных
инвесторов США (пенсионные и страховые фонды) доля бумаг трежерис в
активах сократилась до 10%.
3. В 2014 году Федеральный резерв
завершил свою программу количественного смягчения, предусматривавшую
скупку американских казначейских и ипотечных бумаг. Теперь Федрезерв
должен начать «разгрузку» баланса, напоминающего пузырь. «Разгрузка»
предполагает продажу казначейских бумаг, но кому продавать при низком
спросе?
Общий итог: поддерживать долг государства при помощи
казначейских бумаг правительству стало трудно. И очевидное первейшее
средство здесь — поднятие ключевой ставки ФРС (о чём, напомним, и
толкует Дж. Йеллен, упирая на «постепенность»). Это должно повысить
доходность казначейских бумаг США и оживить спрос. Однако Катасонов
(точнее, американский Минфин) видит у этого решения множество минусов.
Минфин
уже напомнил: на обслуживание долга США тратится почти двести
миллиардов долларов ежегодно (примерно 7-8% расходов федерального
бюджета). Повышение ставки, по всей видимости, приведёт к тому, что
расходы на обслуживание долга станут главной статьёй расходов.
В
последние годы у казначеек появились «экзотические» покупатели. «На
конец I квартала 2017 года, — пишет В. Катасонов, — объём казначейских
бумаг, находившихся у иностранных владельцев, был равен 6,07 трлн. долл.
по сравнению с 6,24 трлн. долл. за год до этого. Сокращение составило
лишь 0,17 трлн. долл. Оно было бы намного большим, но массовые продажи
ряда стран были компенсированы рядом экзотических государств и
юрисдикций, выступающих в качестве покупателей. В списке главных
зарубежных держателей казначейских бумаг США появились новые юрисдикции,
которых до финансового кризиса 2007-2009 гг. и программы КС в США не
было в первой двадцатке. Это Ирландия и Каймановы острова, которые
сегодня заняли третье и пятое места в списке ведущих держателей
американских государственных бумаг. Стоимость портфелей американских
казначейских бумаг указанных юрисдикций значительно превышает их ВВП.
Такие страны, как Бельгия, Люксембург и Швейцария, были и десять лет
назад среди ведущих держателей американских казначейских бумаг, но их
активность по покупке таких бумаг в текущем десятилетии значительно
возросла, особенно после завершения американской программы КС».
Подобные
«компенсации» обеспечиваются преимущественно частными инвесторами.
Известно, что упомянутые юрисдикции — оффшоры (в одной только Ирландии
зарегистрировано более семисот компаний американского происхождения). То
же и с Каймановыми островами, процветающим оффшорным центром. Эксперты
считают, что вкладывать огромные деньги в трежерис инвесторов
подталкивают надежды на повышение доходности бумаг.
Катасонов
озвучивает иную версию: закупки американских государственных бумаг
проводит… сам Федеральный резерв США! Программа количественного
смягчения окончена, и теперь американская ФРС скупает бумаги тайно,
действуя через фонды и компании, принадлежащие его главным акционерам и
находящиеся в юрисдикциях. Канадский финансовый аналитик Роб Кирби и
американский специалист по банкам Эллен Браун отмечают, что «закулисную
скупку» начал ещё предыдущий председатель ФРС Бен Бернанке. Эту версию
поддерживает и экономист Пол Крейг Робертс.
Самого Катасонова смущает «лишь один момент». Откуда такие деньги? На что проводятся гигантские закупки?
Эксперт
напоминает о так называемых забалансовых операциях — примерно таких,
какие Федеральный резерв осуществлял в годы финансового кризиса,
начавшегося в 2007 г. В те годы Майклу Блумбергу удалось через Конгресс
США добиться решения о частичном аудите ФРС. Оказалось, что Федеральный
резерв выдал в то время кредитов на сумму более 16 триллионов долларов.
Бен Бернанке ничего вразумительного конгрессменам сказать не смог, а
затем дело замяли.
Остаётся верить в то, что ФРС продолжает скупать казначейские бумаги, попросту пользуясь «печатным станком».
В
связи с гипотезами американских экспертов и предположениями Катасонова
весьма интересной представляется информация о вероятном решении
президента Трампа.
Любопытно, что мистер Трамп собирается
поменять начальство ФРС: вместо Джанет Йеллен на пост главы ФРС
поставить другого человека.
Президент США склоняется к выдвижению
на пост главы Федеральной резервной системы Гэри Кона. Замена может
произойти в следующем году. Об этом анонимно сообщают информированные лица из Белого дома.
Упомянутый
мистер Кон сейчас возглавляет Национальный экономический совет при
Белом доме, а прежде трудился на должности президента «Goldman Sachs».
Издание «Politico» считает пишет, что Кон гарантированно получит
назначение на пост главы ФРС.
Что касается срока замены, то здесь
всё очевидно: мадам Йеллен приступила к своей работе в феврале 2014
года, а срок полномочий главы ФРС составляет 4 года. Не позднее февраля
следующего года у системы появится новый начальник, и мировые биржи
ожидают новые потрясения, ибо весь мир по-прежнему крутится вокруг
доллара. Не исключено также, что в 2018 году мистер Трамп и новое
начальство печатного станка попробуют поправить дела американского
государства при помощи победной войнушки.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
В Америке назревает рецессия, но никто не готов взглянуть угрозе в лицо
Жан-Поль Бетбез (Jean-Paul Betbeze), президент Betbeze Conseil SAS
Почему к ней нужно готовиться? Потому что она близко.
Обостряющиеся политические (семейные) проблемы Дональда Трампа в совокупности с искусственно простимулированным и неустойчивым подъемом американской экономики означают перспективу рецессии. Мы подходим к черте усиления беспокойства (по политическим причинам), на которое накладываются прочие факторы.
Прежде всего, подъем американской экономики стимулируется искусственно со времен великой рецессии 2008 года и ипотечного кризиса.
Безработица достигла 10% к 2010 году, банк Lehman Brothers развалился, процентные ставки скатились к нулю, Центробанк закупил облигации и ипотечные займы на сумму в 4,5 триллиона. Как бы то ни было, в середине 2009 года вновь наметился рост.
Но в этот раз он выглядел необычно и составил в среднем 2% в год. У него не было ничего общего со скачками в 2 — 4% в предыдущие кварталы, которые позволяли залечить старые раны. Он позволил добиться крайне низкой безработицы в 4,4% экономически активного населения, но без повышения зарплат. За год оно составило 2,3%, то есть половину показателей 1998-2000 и 2006-2007 годов при инфляции почти в 2%. В стране создаются рабочие места, но темпы упали до 180 тысяч за последние полгода, а участие населения в трудовой деятельности составляет 63% против 67% в 2001 году. Таким образом, нынешняя «полная занятость» не подразумевает ни повышения зарплат, ни массового стремления на рабочие места. Многие американцы не могут работать (недостаточная квалификация, алкоголь, наркотики?) или не хотят этого делать (10% неквалифицированных молодых людей проводят по четыре часа в день за видеоиграми!).
Далее, стоит отметить возраст этого американского подъема, который уже превысил отметку в 96 месяцев. Он стал третьим по продолжительности после периодов 1991-2001 (120 месяцев) и 1961-1969 (106 месяцев). Рекорд будет поставлен в том случае, если он «продержится» до июня 2019 года. Но уверенности в этом нет.
Кроме того, ситуация неустойчива, потому что валютная политика носит приспособленческий характер, и все беспокоятся по поводу начала ее нормализации. Через несколько месяцев Центробанк США объявит о сроках начала продаж облигаций. Быть может, это произойдет в декабре? В принципе, это должно занять не менее пяти лет с учетом стремления сохранить в портфеле больше облигаций, чем до кризиса (2 триллиона долларов против триллиона?). Но это будет означать рост краткосрочных и долгосрочных ставок, а также курса доллара.
Наконец,
экономический рост как никогда уязвим для политических потрясений:
американская экономика продвигается вперед в постоянно меняющейся
обстановке, а не в условиях «классического подъема» с технологической
революцией. В политике Дональд Трамп дает всем прикурить: вся его
налоговая и биржевая стратегия — это игра! Его личные и семейные
проблемы (связанные с Россией) тормозят принятие законов. Он буксует
с заменой/отменой системы здравоохранения Обамы. Ему приходится ждать
обещанных снижений налогов, хотя долговой потолок уже скоро будет
достигнут (не позднее середины октября). Причем, связанный с его
избранием стимул для роста объясняется главным образом эффектом
богатства. Биржа приветствовала его приход к власти (15% за несколько
недель), но теперь Standard and Poor's и Dow Jones не по душе слова
Джанет Йеллен (Janet Yellen) о повышении ставок. Другими словами,
сигналы — откровенно не лучшие.
Биржа обычно «работает» на ожидаемом повышении прибыли за счет низких ставок, слабого доллара и сокращения зарплат (ничего этого больше нет). Она предпочла бы экономический рост с опорой на внутренний спрос и расширение занятости и не слишком верит в стратегию перебалансировки двусторонней торговли Дональда Трампа. Залог счастья для нее — это Apple и прочие технологические корпорации. Подъем их котировок привлекает инвесторов и капиталы, плодит патенты и создает условия для покупки стартапов.
Сегодня США находятся в ситуации длительного экономического подъема, который ведет в новый мир. Там будет меньше посредников и больше прямых операций с опорой на «большие данные», больше роботов и меньше инфляции, быть может, больше эффективности.
Если спад неизбежен, как к нему подготовиться? Прежде всего нужно сказать самим себе, что он приближается, укрепить частный сектор и бюджет, раз одна валютная политика не в состоянии что-либо сделать. У нас же никто об этом не задумывается: мы делаем ставку на укрепление экономического роста Франции (и еврозоны) в ближайшие пять лет без малейших осложнений.
Необходимо снизить нагрузку на предприятия для повышения их рентабельности, в сжатые сроки сократить бюджетные расходы с помощью модернизации государственных ведомств, сделать компании более гибкими. У нас забывают, что когда американская рецессия проявит себя, процентные ставки все еще будут находиться у нулевой отметки, французский госдолг будет равен ВВП, а безработица так и останется высокой. У нас не понимают, что именно социальный диалог позволил Германии преодолеть кризис 2008 года и восстановить рост. Сотрудники предприятий согласились на сокращение часов и зарплат при обещании вернуться к нормальной работе, когда начнется подъем. Во Франции же на первом месте стояла (и все еще стоит?) другая идея: нужно смягчить внешний удар внутренним спросом. Если мы не переосмыслим нашу логику и не пропишем в постановлениях перспективу защиты долгосрочного роста, то в итоге пожалеем о том времени, которое потратили на споры о сохранении тех или иных льгот перед лицом надвигавшейся угрозы.
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Чтобы писать комментарии Вам необходимо зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
» Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации. Зарегистрируйтесь на портале чтобы оставлять комментарии
Материалы предназначены только для ознакомления и обсуждения. Все права на публикации принадлежат их авторам и первоисточникам. Администрация сайта может не разделять мнения авторов и не несет ответственность за авторские материалы и перепечатку с других сайтов. Ресурс может содержать материалы 16+