Расследование манипуляций ставками Libor продолжается

Расследование манипуляций ставками Libor продолжается

Бюро по защите конкуренции Канады подало иск в суд Оттавы на группу трейдеров и брокеров, которых подозревают в манипуляциях ставками Libor по иене. По информации WSJ, они работали в банке UBS.

К ставкам Libor привязаны финансовые продукты номинальным объемом в $350 трлн

Швейцарский банк уже отстранил от работы группу старших трейдеров, в том числе Ивана Дакруа, начальника отдела инструментов с фиксированной доходностью, и Хольгера Зегера, главу отдела трейдеров, специализирующихся на краткосрочных ставках. За последние пару месяцев Citigroup, Royal Bank of Scotland, JPMorgan Chase и Deutsche Bank тоже уволили или отправили в вынужденный отпуск несколько десятков сотрудников, которых подозревают в сговоре. Трейдеры заранее узнавали у брокеров о будущем движении ставок Libor по иене и ставки Tibor (ставки кредитования на межбанковском рынке в Токио) и соответствующим образом выстраивали свои стратегии. В иске канадского регулятора указано, что финансисты манипулировали рынком с 2007 по июнь 2010 гг.

Уровень ставок Libor определяется ежедневно путем опроса представителей 16 крупнейших банков, который проводит Британская ассоциация банкиров. Каждый день, около 11 утра по Лондону, каждый банк предоставляет Ассоциации предполагаемую стоимость кредитов в основных валютах на различные сроки погашения. 4 самых высоких и 4 самых низких значения отбрасываются, а ставкой Libor считается среднее значение 8-ми оставшихся ответов.

Канадский регулятор подозревает в сговоре трейдеров и брокеров банков Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, JPMorgan Chase, Royal Bank of Scotland и UBS, которые "указывали намеренно заниженный или завышенный уровень ставок". Они поддерживали связь при помощи электронной почты и систем обмена мгновенными сообщениями, в которых обсуждали, какой уровень им нужен, и затем пытались воздействовать на тех лиц, которые участвовали в опросе Британской ассоциации банкиров. "Не все попытки повлиять на уровень Libor были успешны", - отмечается в иске.

Также трейдеры пытались вступить в сговор с дилерами на межбанковском рынке, которые дают советы по уровню ставок банкам. В зону интереса регуляторов попали дилеры из ICAP PLC и RP Martin Holdings, которые предоставляли своим клиентам искаженную информацию о ситуации на межбанковском рынке, тем самым влияя на уровень ставок, которые представители банков указывали в ходе ежедневных опросов.

Расследование манипуляций одной из ключевых ставок проходит во всемирном масштабе. В нем участвуют регуляторы из США, Европы, Японии и Канады. К уровням Libor по различным валютам привязаны ставки по тысячам финансовых продуктов, включая ипотеку, автомобильные займы и, конечно, корпоративные кредиты, номинальной стоимостью в $350 трлн.

В конце прошлого года японские регуляторы на месяц приостанавливали продажу розничных финансовых продуктов в подразделении банка Citi. Под запрет также попали деривативы, завязанные на ставках Libor и Tibor. Аналогичные ограничения были введены и для швейцарского банка UBS.