ФРС обрисовала план закручивания гаек в финансовой системе

Федеральный резервный банк США в ночь на среду озвучил общий план ужесточения требований к крупнейшим американским банкам в попытке укрепить финансовую систему против будущих кризисов.

Меры ФРС, необходимость в которых прописана в законе Додда-Франка о финансовом надзоре, включают новые правила для капитала и ликвидности банков и будут реализованы в два этапа.

Ряд аналитиков надеялись на более конкретное предложение и сказали, что во многом оно лишь дублирует закон.

"По большому счету, это лишь отражение закона Додда-Франка", - сказал аналитик FBR Capital Markets Пол Миллер.

В основе первого этапа лежит план стресс-тестов, объявленный ФРС еще в ноябре. Американские банки с активами свыше $50 миллиардов должны пройти экзамен и доказать, что достаточность капитала первого уровня у них не ниже 5 процентов.

Второй этап - реализация международных банковских стандартов "Базель III", которые требуют доли капитала первого уровня не ниже 7 процентов, а для ряда фирм со сложной структурой - 9,5 процента.

"Они попросту следуют инструкциям Базеля о буфере капитала. Никаких сюрпризов в этом нет", - сказал банковский аналитик RBC Capital Markets Джерард Кэссиди.

После окончательного принятия новые требования коснутся таких гигантов американского банковского бизнеса, как Goldman Sachs Group Inc, JPMorgan Chase & Co и Bank of America.

При этом большинство крупных банков США уже удовлетворяют требования соглашения "Базель III", которое по плану полностью вступит в силу в 2019 году.

Что касается требований к ликвидности, ФРС ждет соответствующих рекомендаций от Базельского комитета по банковскому надзору, прежде чем вводить новые требования, но американский ЦБ заявил, что на банки США на первых порах будет распространяться качественный стандарт ликвидности.

По плану ФРС, банки должны будут оценивать по меньшей мере один раз в месяц, сколько им нужно ликвидности на 30, 90 дней и на год вперед в условиях стрессов на рынках. Кредиторы должны будут иметь достаточно ликвидности для покрытия 30 дней операций при турбулентности на рынках.

Цель объявленных предложений - сделать так, чтобы у финансовых компаний было достаточно капитала и ликвидных активов на "черный день". В ходе кризиса 2007-2009 годов американский налогоплательщик отстегнул $700 миллиардов на спасение финансовой системы частично через дотации банкам.