Дедушка Эллиотт: фьючерс на индекс РТС пока отдадим "медведям"

Дедушка Эллиотт: фьючерс на индекс РТС пока отдадим "медведям"

Отшумела бурная волна роста, начавшаяся в октябре на радостном позитиве, что экономика США ещё не растет, но уже и не падает (статистические данные рынка труда США и прочая макро-статистика октября) и, что Европа пока не допустит дефолта Греции и ряда других стран ЕС. На этом весь позитив, столь необходимый для роста, пока иссяк. Закономерный вопрос - что же дальше? Для разрешения этой задачи обратимся к "дедушке" Эллиотту и его волновому анализу (данный анализ подтвердил свою состоятельность, частично реализовав себя в предыдущем ис-следовании). Для анализа выберем наиболее объективные инструменты нашего рынка индекс ММВБ и РТС.

Индекс ММВББ. Дневной интервал инструмента показывает, что медвежий тренд, начав-шийся с апреля 2011 года, себя уже полностью реализовал, достигнув минимального значения 1242,75 п. 4 октября 2011 года (см. рис. 1). В настоящее время индекс ММВБ находится в так назы-ваемой фазе "боязни" и "неопределенности" (период окончание 5 волны и волны В), когда рез-кое движение вверх может смениться аналогичным резким движением вниз. С точки зрения вол-нового анализа Эллиотта, движение с 4 октября от min 1242,75 до max 1448,5 п. 17 октября можно считать коррекционной волной А вышеуказанного медвежьего тренда. Далее согласно указаниям волнового анализа следует коррекционная волна В, которая по размерам может быть не менее 61,8% от волны А (она также может быть равной волне А, а в некоторых, очень редких, случаях и больше её).

Конечно, сложно сказать какой по размеру будет коррекционная волна В, но то что она будет практически не остается сомнений. Таким образом, в ближайшее время более вероятно ожидать понижательное движение индекса ММВБ.

График индекса ММВБ на часовом интервале, также подтверждает высокую вероятность сниже-ния индекса в ближайшей перспективе (см. рис. 2). Индекс вплотную подошел к линии сопротив-ления образованной двумя максимумами (15.09.11 и 17.10.11), а также начал формирование гра-фической фигуры "треугольник". Треугольник является фигурой неопределенности, разрешение которой может произойти с одинаковой долей вероятности, как вверх, так и вниз. Однако учиты-вая то, что значение ММВБ находится под линией сопротивления описанной выше ближе вариант выхода цены из треугольника вниз, до уровня 1320-1330 п.

Индекс РТС. Аналогичную картину можно наблюдать и на дневном и часовом графиках другого индикатора российского фондового рынка индекса РТС (см. рис. 3 и 4). В отличие от индекса ММВБ на часовом графике РТС цена скорее формирует нисходящий коридор (в отличии от тре-угольника ММВБ). Поэтому направление движения двух российских индексов можно назвать идентичными.

Практическую значимость для активно торгующих трейдеров представляет анализ фьючерса на индекс РТС. На дневном срезе фьючерса можно отчетливо выделить значимый уровень 144 000 п., который в свое время выступил уровнем поддержки во время августовского снижения инстру-мента (см. рис. 5). Теперь же данный ценовой уровень стал сопротивлением, возле которого цена находилась четыре торговых сессии подряд (так и не сумев его взять).

На часовом графике фьючерса на индекс РТС, помимо сопротивления 144 000 п. следует выделить и сформировавшийся локальный уровень поддержки в районе 136 000-137 000 п.п., а также гра-фическую фигуру "треугольник". В случае пробоя данного уровня и реализации вниз фигуры "тре-угольник" приведет к снижению фьючерса на индекс РТС до 128°000-129°000 п.п. На данный уро-вень приходится 61,8%-ная коррекция по уровням Фибоначчи от восходящего тренда от min 117°305 п. 4 октября до max 146°130 п. 17 октября.

Итак, подытожим:

- с точки зрения волнового анализа Эллиотта фьючерс на индекс РТС находится в стадии фор-мирования коррекционной волны В, что предвещает его снижение;

- значение цены фьючерса находится ниже значимого уровня сопротивления 144°000 п.;

- на графике сформировалась разворотная фигура "треугольник".

Совокупность этих факторов повышает вероятность снижения фьючерса на индекс РТС в ближай-шей перспективе. Но как всегда доверим результаты этого анализа самому справедливому судье в мире -ВРЕМЕНИ.