ФРС ужесточает требования к ликвидным активам

Федеральная резервная система рассматривает ввод новых норм, которые ужесточат требования к ликвидным активам на балансе банков.

Эксперты считают, что подобные меры могут значительно повлиять на стратегию банков при покупке активов.

В четверг Совет управляющих ФРС планирует проголосовать по данному предложению, которое сформировано на основе международных соглашений Базельского комитета по банковскому надзору. Эти соглашения предполагают изменение охвата активов, которые используются при расчете показателя краткосрочной ликвидности.

Данный показатель рассчитывается как отношение высоколиквидных активов к чистому денежному оттоку за 30 дней. Соблюдение показателя должно позволить устоять банку, столкнувшемуся с резким оттоком привлеченных средств, как это происходило во время мирового финансового кризиса в 2008 году.

В соответствия нормам "Базель III" банки США должны будут увеличить объем высоколиквидных активов, а следовательно нарастить объем покупок казначейских облигаций.

Хотя детали предложения Федеральной резервной системы пока не известны, эксперты считают, что ФРС будет постепенно внедрять принципы по управлению ликвидности, которые будут способствовать развитию стандартным мер регулирования.