ЦБ РФ переведет банки на капитал по нормам Базеля с октября 13г

Центральный банк РФ обещает банкам осенью следующего года новые требования к достаточности капитала по базельским нормам: сохранить общий норматив Н1 на уровне 10 процентов и ввести дополнительные 5,6 процента для базового капитала и 7,5 процента - для основного, ужесточая учет субординированных кредитов.

Зампред ЦБ Михаил Сухов сказал на конференции в Сочи в четверг, что Банк России считает возможным начать параллельный расчет капитала с 1 апреля 2013 года.

"Чтобы с 1 октября следующего года, если не будет никаких драматических изменений в сфере капитализации банков, перевести расчет достаточности капитала, исходя из требований Базеля III", - сказал Сухов.

У банков будет год на адаптацию к новым требованиям, в течение которого регулятор обещает не применять крайнюю меру наказания - отзыв лицензии за нарушение нормативов.

"Внедрение всех международных подходов должно, с нашей точки зрения, иметь определенный достаточно продолжительный период адаптации. Этот период адаптации должен быть не только в режиме консультаций и дискуссий, он должен быть в режиме мягких форм регулирования", - сказал Сухов.

На капитал банков давит рост бизнеса и повышение регулятивных требований к рисковым операциям, с помощью которых ЦБ пытается отвадить банки от спекулятивных сделок.

"Если динамика темпов роста банковских активов, взвешенных с учетом риска и капитала, сохранится, то капитала в банковском секторе хватит на полтора года... Если капитал прирастать не будет, что маловероятно, то все равно через год - к следующему форуму - капитала хватит", - сказал он.

Достаточность капитала банков в целом по сектору снизилась на 1 августа до 13,2 процента. ЦБ ожидает, что в ближайшее время ее уровень опустится до 13,0-12,5 процента.

Сухов сказал, что пока ЦБ не планирует ограничивать бурный рост кредитования физлиц, которое растет на 43 процента в год, оставляя на совести банков "самоосмысление тех потенциальных потерь, которые они могут и не понести при быстром темпе прироста".

"Нынешний уровень падения просроченной задолженности может оказаться временным, при определенных условиях банки могут покрывать эти скрытые проблемные кредиты быстрыми темпами их роста", - добавил он.

При оценке ситуации регулятор также принимает в расчет уровень закредитованности населения, который сейчас составляет 15 процентов от годового дохода граждан.

ЖЕСТКИЙ БАЗЕЛЬ

Базель III ужесточает требования к учету в капитале банков субординированных кредитов: банкам придется договариваться с новыми кредиторами, которые должны будут согласиться стать акционерами, если базовый капитал упадет до уровня 6,4 процента, либо покрыть убытки, а старые суборды дисконтировать по 10 процентов в течение 10 лет.

"Все прежние субординированные кредиты будут долго и плавно по 10 процентов в течение ближайших 10 лет дисконтироваться при расчете достаточности капитала, что даст возможность банкам, имеющим возможности договориться, установить новые отношения с кредиторами для того, чтобы их средства поучаствовали в расчете достаточности капитала", - сказал Сухов.

Но Базель несет банкам не только ужесточения, но и "некую конфигурацию", добавляет он.

"Там есть снятие стопроцентного ограничения дополнительного капитала основным. Там есть замена вычетов из капитала в капиталы дочерних обществ установлением высоких - в нашем случае это будет 1000 процентов и 250 процентов - коэффициентов риска по инвестициям в капиталы дочерних финансовых нефинансовых компаний (в зависимости от доли участия в их капитале)", - сказал Сухов.

С 1 февраля следующего года банки также ждет очередное ужесточение расчета рыночных рисков, влияние которого на уровень достаточности капитала ЦБ оценивает в 0,3-0,5 процентного пункта.

"Весь мир идет по пути повышения капитальных обременений для торговых операций банков. Мы считаем, что спекулятивные операции банков с ценными бумагами и другими финансовыми инструментами должны подвергаться более серьезному капитальному обременению, и с этой точки зрения эту меру следует рассматривать как создание условий, чтобы банки с меньшей вероятностью потеряли денежные средства в случае изменения ситуации на финансовых рынках", - сказал Сухов.

По его словам, ЦБ заменяет размер риска для отдельных ценных бумаг базельскими пропорциями и снижает возможность уменьшения величины балансового риска, ограничивая их состав только суперликвидными бумагами.

С бременем регулятивных требований в 1 процентный пункт достаточности капитала, которое ЦБ сулит банкам ежегодно в течение трех лет, кредитные организации справятся, считает зампред ЦБ.

В следующем году ЦБ ужесточит также оценку ненадлежащих активов.

"Они будут достаточно жесткими, будут контролировать все возможные моменты, связанные с улучшением качества активов за счет операций с акционерами, влекущих принятие на себя рисков банка. Эти операции... будут рассматриваться в качестве запретительных элементов при определении источников капитала", - сказал Сухов.

ТЕСТ НА УСТОЙЧИВОСТЬ

В качестве рекомендаций регулятор предложит банкам готовить планы финансовой устойчивости.

"Мы завершаем консультации с группой крупнейших банков, я думаю, к концу этого года определим базовые параметры, по которым будем рекомендовать банкам всем, в первую очередь крупнейшим, проводить стресс-тестирование своих балансов, определять величину своих потерь. Будут определены примерные параметры стресс-тестирования при снижении валового внутреннего продукта, колебании на валютном рынке".

Бонусы банкиров также попадут под контроль ЦБ, который будет соотносить их размер со степенью риска на балансе банка.

"У тех, кто принимает решения, связанные с риском, фиксированная часть не может превышать половину их дохода. Наоборот, у тех, кто контролирует эти риски, должна превышать половину их дохода. При этом выплата бонусов, связанных с принятием рисков, должна быть отсрочена на три года с возможностью существенной, не менее чем 40-процентной корректировки в случае, если банк понес убытки", - объясняет Сухов.

Банки, не соблюдающие эти рекомендации, будут выделены в отдельную группу при оценке их экономического положения, но на доступ кредитных организаций к рефинансированию ЦБ попадание в нее влиять не будет, добавляет он.