Золото упало лишь на 1,3% несмотря на огромную и странную продажу 3,5 млн унций + Гигантский «толстый палец» в Швеции (О'Берн, Марк)

29.11.2012

Компания CME Group, управляющая золотым фьючерсным рынком COMEX, заявила, что падение цены на золото в среду не было вызвано «толстым пальцем», то есть человеческой ошибкой. Торги не были достаточно быстрыми даже для того, чтобы вызывать панику на (торговой платформе) Globex, добавила CME.

Одно можно сказать с уверенностью – на рынке в Нью-Йорке произошел массивный концентрированный сброс 35,000 золотых контрактов (3,5 млн унций) в результате чего цена упала с $1,735 до $1,711 с 08:25 до 08:30 утра по нью-йоркскому времени.

Один из приказов на продажу оценивается в 24 тонны или 770,000 унций. Невероятно, но 35% ежедневного объема торгов прошло лишь за 60 секунд.

Сброс, как и все необычные, нелогичные и резкие распродажи за последние несколько месяцев, произошел на бирже COMEX и контракты COMEX приняли удар на себя, что вызвало дальнейшие продажи из-за активации стоп лоссов.

Продажи могли быть вызваны спекулянтами на COMEX. Это могла быть алго, то есть компьютерная продажа, хотя это менее вероятно.

Было бы наивно полностью отвергать возможность того, что слитковый банк, занимавший короткую позицию на рынке драгоценных металлов, попытался защитить свои концентрированные короткие позиции. Данные Комиссии по срочным рынкам CFTC показывают, что некоторые слитковые банки продолжают занимать большие концентрированные короткие позиции, по поводу которых все еще ведется расследование.

Информированные комментаторы задавали вопросы о причинах такого явления, так как крупный институционный трейдер на бирже COMEX обычно продает позиции такого размера постепенно, для увеличения прибыли.

Нажмите на картинку для увеличения.

Bloomberg: Спотовая цена на золото за 3 дня и 3 минуты

Другой гипотезой было оптовая распродажа драгоценных металлов и других ресурсов, вызванная вынужденным закрытием ряда спекулятивных позиций неким фондом после получения им предупреждения от регуляторов о возбуждении дела по обвинению в инсайдерском трейдинге (Wells notice).

Некоторые аналитики заявили, что возможной причиной этих событий явился период экспирации фьючерсов и опционов.

Устойчивая позиция золота ночью и восстановление утром вселяет надежду, так как обычно после такого резкого движения вниз происходят дополнительные распродажи.

Индексы золотодобытчиков также выросли вчера, что говорит о том, что участники рынка драгоценных металлов видят в происходящем рутинное колебание цены в рамках бычьего рынка металлов.

* * *

Zerohedge: Самый толстый палец в истории бьет по стокгольмской бирже с приказом на покупку в $460 ТРИЛЛИОНОВ

Стокгольмская фондовая биржа вчера была поставлена на колени, когда на ней был размещен приказ на покупку 4,3 млрд контрактов на фьючерсы OMX30 (шведский эквивалент фьючерсов на Доу). Как один трейдер заявил SvD Narangsliv, «Это еще раз показывает, что с машинами частенько случается безумие», подразумевая растущую автоматизацию торговли акциями на бирже.  

Через SvD Naringsliv