При этом требуемые вливания в капитал Fitch оценивает от 0,098 трлн до 1,88 трлн руб., в зависимости от сценария. Тем не менее в Fitch исключают возможность наступления нового банковского кризиса в России.
Fitch ожидает существенного ухудшения качества кредитных портфелей: по базовому сценарию, разработанному агентством, объем проблемных кредитов в конце года может возрасти до 25%. В абсолютном выражении это составит 4,776 трлн руб., из которых ровно половину Fitch считает безвозвратными потерями банков. Проблемные кредиты, в определении Fitch, включают сами кредиты, просроченные свыше 90 дней, а также кредиты, просрочка по которым могла бы превысить 90 дней, если бы не их реструктуризация. Однако наступление нового полномасштабного банковского кризиса Fitch исключает, но при условии сохранения господдержки финансового сектора и высоких цен на нефть.
Тем не менее Fitch подчеркивает, что по-прежнему ощущает недостаток надежной информации относительно реального уровня качества активов, а также отмечает факты манипулирования с отчетностью и регулятивные послабления, которые могут замедлить процесс признания убытков. Вероятно, по этой причине Fitch представило еще два сценария — пессимистичный и оптимистичный. В рамках пессимистичного сценария объем проблемных кредитов составит 40% (7,641 трлн руб., из которых 4,585 трлн руб. относится к безвозвратным), оптимистичный — 15% просрочки (2,865 трлн руб., из которых 1,146 трлн руб. — это конечные потери банков).
Также Fitch представило свои прогнозы по прибыли банков по итогам года (до создания резервов) и требуемые вливания в капитал. Пессимистичный сценарий сулит российским банкам годовую прибыль до создания резервов в объеме 0,695 трлн руб., при этом требуемые вливания в капитал составят 1,88 трлн руб., базовый — 0,465 трлн и 0,674 трлн руб., а оптимистичный — 0,497 трлн и 0,098 трлн руб. соответственно. Вчера же министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в 2010 году ведомство планирует направить 0,21 трлн руб. на капитализацию банков через ОФЗ: столько же банки могут получить и в текущем году.
Как пояснил РБК daily старший директор аналитической группы Fitch по финансовым организациям Александр Данилов, ситуация в банковском секторе России до конца года будет ухудшаться медленно, но верно. Однако, по его словам, вторую волну кризиса вряд ли стоит ожидать, поскольку этому должен предшествовать обвал цен на нефть, а этого пока никто не прогнозирует. «Впрочем, мы отмечаем, что указание госбанкам увеличить объемы кредитования к 1 октября до 0,5 трлн руб. может ухудшить качество собственного портфеля этих кредитных организаций», — подчеркнул Александр Данилов.
Однако вчера помощник президента России Аркадий Дворкович усомнился в том, что доля проблемных кредитов приблизится к уровню 25%, поскольку в последнее время началась активная реализация целого ряда правительственных программ, нацеленных на улучшение ситуации в экономике страны. Президент Альфа-банка Петр Авен не разделяет оптимизм Аркадия Дворковича и считает, что по итогам года объем «плохих» кредитов может вырасти до 25%.
Аналитик банка «Траст» Максим Бирюков оценивает требуемые вливания в капитал банков до конца года на уровне не менее 0,5 трлн руб. при уровне «просрочки» по РСБУ в 15%. «Однако необходимость вливания капитала сильно зависит от темпов признания самими банками реального уровня «просрочки», — пояснил г-н Бирюков. — Сейчас у банков есть возможность подправлять отчетность «в свою пользу»: ЦБ в курсе этих «методик», но, видимо, закрывает глаза, чтобы не допустить массовых банкротств кредитных организаций». Если сейчас банки начнут в полной мере отражать все убытки в кредитных портфелях, многим из них это будет грозить серьезными потерями, отметил Максим Бирюков.
Ведущий аналитик банка «КИТ-Финанс» Мария Кальварская также считает оценки требуемых вливаний в капитал, представленные Fitch Ratings, несколько заниженными. «Мы оценивали объем просроченных кредитов по РСБУ, и, по нашим расчетам, он не превысит 15%. В этом случае требуемые вливания в капитал банков составят 500 млрд руб., — считает г-жа Кальварская. — Сценарий, который предполагает 20% просроченной задолженности по РСБУ, мы считаем маловероятным».