Теория хаоса поможет предотвратить экономические катастрофы

Кембридж, Массачусетс. 31 октября. FINMARKET.RU - Заклеить микроскопические трещины на корпусе и предотвратить взрыв ракеты. Нажать кнопку и спасти город от блэкаута. Остановить торговлю акциями и избежать глобального финансового краха. Звучит как фантастика, но, вероятно, вполне соответствует истине.

Экстремальные и неожиданные события могут быть предсказаны, утверждает физик Даниэль Готье из Университета Дьюка. И поможет в этом теория хаоса.

Еще в середине прошлого века ученые доказали, что математические системы с хаотическим поведением на самом деле упорядочены. То есть события, которые кажутся цепочкой случайностей, подчиняются каким-то законам. Просто современные математические методы не позволяют открыть эти законы.

Готье и его коллеги развили эту теорию. Недавно они провели эксперимент, в котором смогли обнаружить признаки наступления казалось бы неожиданных событий, которые с легкий руки экономиста Швейцарской высшей технической школы Цюриха Дидье Сорнетта стали называть "королевскими драконами".

Лебеди против драконов

Экономисты уже некоторое время пытаются объяснить, почему фондовые рынки вдруг внезапно обваливаются. Одна из самых популярных теорий принадлежит известному трейдеру Нассиму Талебу. Он уверен, что практически все события, изменившие историю человечества невозможно было предсказать.

Специально для таких неожиданных происшествий Талеб придумал термин "черный лебедь". Самые яркие примеры "черных лебедей": распад Советского Союза, терракт 11 сентября, кризис 2008 года. Все эти события стали полной неожиданностью, привели к серьезным переменам, после того, как они произошли, стало понятно, что в каком-то смысле они были неизбежны.

Сорнетт предложил альтернативную теорию "королевских драконов". В работе, опубликованной в 2009 году, он проанализировал распределение населения во Франции.

Согласно известному "закону Парето", который так же называют правило "20 на 80", в крупных городах должны жить 20% французов, а остальные 80% должны были распределится по небольшим городкам и деревням. Однако Париж не вписался в это правило и оказался значительно больше остальных городов.

Тоже самое произошло и с Лондоном. Нарушение закона вероятности, которое может привести к катастрофическим последствиям, Сорнетт назвал событием "королевский дракон", потому что, как и драконы, они слишком причудливы и не вписываются в обычную классификацию.

Экстремальные явления происходят во многих сложных, хаотических системах. К ним относятся как огромные волны-убийцы, спонтанно возникающие в океане, так и обвалы фондового рынка.

Приручить дракона

Даниэль Готье поначалу сам не понял, как его наблюдения могут послужить экономике. Вместе со своей командой он изучал поведение простых электронных схем, периодически измеряя разницу напряжения или тока между двумя цепями. Целью Готье было синхронизировать схемы. В процессе наблюдения он обнаружил, что небольшие удары тока могут вернуть порядок в рассинхронизированную цепь.

Если результаты этого эксперимента удастся обобщить и применить в более сложных системах, таких, как климатическая система и финансовые рынки, то ученые смогут прогнозировать и, возможно, даже предотвращать экстремальные колебания.

Сорнетт уже пытается применить на практике открытие Готье. С группой экономистов он пытается диагностировать возникновение пузырей. Исследователи следят за 20 тысячами разных активов по всему миру, выискивая то, что они называют "супер-резким экспоненциальным ростом" - ситуацию, когда цена актива растет гораздо быстрее, чем в остальной финансовой системе.

Проблема состоит в том, что даже если у ученых получится предвидеть наступление кризиса, нет гарантии, что его удастся предотвратить. Возможно, что параметры, вызывающие финансовые обвалы просто нельзя изменить.