О вечно "дорожающем" бензине и вечно "дешевеющей" нефти

В зловещей тьме пятничного вечера я, как творческий интеллигент, не нашел иного достойного занятия, кроме чтения блога одного известного правозащитника, демократического журналиста и просто порядочного человека. После нескольких сообщений о торжестве зеленой энергетики, бороздящих просторы Тихого океана кораблях Илона Маска и прочих рукопожатных перемогах, сразу почувствовал воздух свободы и неполживости. Но тут що-то пошло не так. Нарушив все правила интернетов, я решил почитать комментарии к одной новости, и увидел там простого хипстера и экоактивиста, вопрошающего у экспертов в экономике: ДОКОЛЕ!!!, доколе в этой стране будет дорожать бензин при дешевеющей то постоянно нефтюшке? И приложил "таблицу" со сравнением цен на нефть и бензин в 2009 и 2019 годах.

К несчастью для бедного неполживца, экономических экспертов на месте не оказалось, и вместо грамотного ответа, дискуссия между интеллигентами как обычно свелась к метанию фекалиями. Сразу стало совестливо и гадливо на душе. К тому моменту, как я отошел от шока, залив гадливость клубничным смузи, данное обсуждение давно утонуло в истории демократических дискуссий, поэтому помочь экоактивисту я не смог, но хотя бы изложу подробный ответ здесь, возможно он прочитает и наконец получит ответ на терзающий его вопрос.

Кстати, большая часть данных взята с сайта Федеральной службы государственной статистики (https://gks.ru). В конце августа из каждого рупора демократии и свободы слова лилась новость о том, что деньги на новую версию сайта потратили, а сам сайт якобы не обновили. И хотя это быстро опровергли, а обновленный сайт давно функционирует, в чудесном мире совестливых СМИ наверняка об этом не знают.

Итак, начнем. Как можно видеть по графику 1 (ссылки на данные см. в разделе Использованные источники), цена на нефть с 2008 года колеблется от ~30 до ~130 долларов за бочку, а если удачно выбрать момент, то можно и неполживо нарисовать график с неуклонно снижающейся ценой тоталитарного мордорского сока.

А вот цена на бензин вроде как и не снижается в след за нефтью, и дорожает с 20+ до более чем 40 рублей за литр. Как из душа окатывает. Такой график курильщика с радостью бы выставило на всеобщее обозрение любое либеральное евроиздание, если бы смогло найти сайт gks.

Теперь построим графики здорового человека. Для этого нам понадобятся цифры по индексу потребительских цен с того же сайта гкс, и стоимость доллара в рублях, с сайта ЦБ РФ (ссылки см. в разделе Использованные источники). Приведем цены на бензин примерно к уровню октября 2019 года, путем дисконтирования по индексам потребительских цен. Примерно - потому что могут быть неточности в методологии, которые по моему мнению на общий вывод не влияют, см. Примечания.

Вероятно неполживцы, ноющие о дешевеющей нефти, так озабочены этим по простой причине - нефть является сырьем для производства бензина, поэтому при дешевеющей нефти и бензин должен дешеветь. В целом это верно, но только цену нефти для определения дорожает она или дешевеет они берут не ту. Возможно им неведомо, но платежным средством на территории РФ является российский рубль.

Производители как нефти, так и бензина в России при всем объеме внешнеторговых операций, все равно платят зарплаты, налоги, распределяют прибыль в основном внутри страны, и таким образом привязаны к расчетам в рублях и рублевым ценам. И часть бензина реализуют внутри страны. Чуть менее 90% от произведенного. Согласно данным сайта Министерства энергетики РФ, объем произведенного бензина в 2018 году составил 39 418,70 тыс. тонн По данным ЕМИСС, экспорт по товарам "Бензин моторный с содержанием свинца не более 0,013 г/л, с октановым числом менее 95" за тот же год составил 4 210 130.6 тонн. Доля экспорта сырой нефти существенно выше, но это не отменяет того, что все операции внутри страны так или иначе идут за рубли.

Наконец, основной аргумент, вернее даже не аргумент, а констатация факта, для сравнения двух экономических (да и не только) показателей их необходимо приводить к одной единице измерения. Иначе это сравнение просто лишено смысла. В данном случае этой единицей измерения выбран рубль в постоянных ценах. Поэтому метод, который также встречал ранее - продисконтировать нефть на долларовую инфляцию - был отброшен. В этом методе и инфляция не в той валюте, и сама валюта другая.

Нефть была переведена в рубли по среднемесячному курсу и продисконтирована по ИПЦ по тому же методу что и цены на бензин. По методологии расчета см. раздел Примечания.

Показатели на графике 2:

ai92 deinfl - цена бензина АИ92 ~ в ценах октября 2019 года

ai95 deinfl - цена бензина АИ95 ~ в ценах октября 2019 года

oil_rub/100 - цена нефти в рублях ~ в ценах октября 2019 года, разделенная на 100, чтобы был схожий масштаб на графике.

ВНЕЗАПНО оказывается, что нефть и бензин при приведении к сопоставимым ценам и одной валюте имеют примерно схожую динамику. Более того, бензин не так уж и дорожает в реальном выражении, а скорее колеблется на одном уровне. Нефть в рублях колеблется в ограниченном диапазоне с 2000 года, хоть и существенно более волатильна.

График здорового человека имеет околонулевые шансы появиться на страницах рукопожатных изданий. На нем не видно безысходности от вечно дорожающего бензина, а взаимосвязь цены нефти и бензина видна невооруженным глазом, правда в последние годы взаимосвязь визуально сильно уменьшилась⁵⁾.

Но у истинного неполживца всегда припрятан рукав в тузе, и он может возразить, что цены на бензин ты привел к текущему уровню, но ведь инфляция пожрала весь мой доход за последние 10 лет, дома всех мышей выловил, кот голодает!

Тут покажем ему график (шанс попасть в материалы рупоров демократии имеет только правая его половина), на котором изображены реальные располагаемые доходы относительно уровня 2007 года (старая методология, взял потому что в ней покрыт больший временной промежуток, по новой нашел данные только с 2014 года). Доходы на данном графике также дисконтируются по ИПЦ, поэтому могут использоваться для сопоставления с ценой бензина.

Хоть сладостное для либералов падение доходов имеет место с 2014 года, уровень доходов в 2018 году выше уровня 2007-2008 годов, при том что средняя цена бензина в постоянных ценах в те года была выше, а в 2009 - примерно на уровне 2018-19 годов. Да, не самая лучшая динамика, но и ухудшения "кризисного" 2018 по сравнению с "жирным" 2007м нет. Понятное дело, что если выбрать пиковый 2013 год, ухудшение есть, процентов примерно на 10, но даже если сравнивать наилучшие значения с наихудшими, все равно не видно той ужасающей катастрофы, о которой вопят неполживцы.

Примечания:

Все желающие могут указать на возможные неточности и косяки в методологии или расчетах, они вполне могут присутствовать, человеческий фактор никто не отменял.

1) Сразу скажу, не проверял везде соответствие того, даются ли показатели на конец периода или в среднем за период при дисконтировании, что может быть не совсем точно методологически. Период расчета 1 месяц, поэтому считаю, что возможная неточность в расчетах не должна качественно искажать общую картину, и для простоты решил с этим не заморачиваться. Если вы считаете, что это критично и может качественно изменить выводы, также прошу изложить свою позицию в комментариях.

2) Выбор ИПЦ возможно методологически не совсем верен для дисконтирования цен на нефть, т.к. она не является потребительским товаром. Но так как перевод всех показателей нужно осуществлять в одну единицу измерения, дисконтировать нефть отдельно по ценам производителей было бы еще более некорректно. В крайнем случае нужно дисконтировать все по одному индексу, например по дефлятору ВВП. Но в таком случае картина была бы еще более шокирующей для наших либеральных друзей, потому как цены на графиках имели бы нисходящий тренд (дефлятор в рассматриваемом периоде 1997-2018 в совокупности рос быстрее чем ИПЦ). К тому же данных по дефлятору ВВП для месячных данных я не нашел. И да, в любом случае использование ИПЦ наиболее оптимально, т.к. реальные располагаемые доходы также дисконтируются с использованием этого показателя.

3) Все цены были приведены к уровню октября 2019 года. Коэффициент для дисконтирования по ИПЦ был рассчитан как произведение месячных уровней индекса / 100 от октября 2019 до даты дисконтирования. В октябре 2019 данный показатель равен 1. Например, дисконтирующий коэфф. для июля 2019 равен ((ИПЦ авг.19 * ИПЦ сент.19 * ИПЦ окт.19) / 100^3) = 0,9976 * 0,9984 * 1,0013 = 0,997298644992. На данную величину я умножил цены на бензин за июль 2019 и цену нефти данного периода, приведя их примерно к ценам, сопоставимым с октябрем 2019 (с учетом оговорки из пунктов 1 и 2). Также могут быть небольшие погрешности из-за вероятного наличия округления в исходных данных ИПЦ по месяцам.

4) Для перевода цены нефти в рубли использовалось среднее арифметическое курса за соответствующий месяц, показатели до деноминации разделены на 1000.

5) Даже тупая линейная регрессия oil_rub/100 = a + b * ai92 deinfl + e, дает R^2 = 0,506, т.е. цена нефти в рублях примерно наполовину объясняет отклонения цены бензина от средних значений. Да, я знаю что применение линейной регрессии к временным рядам не труъ, и может приводить к завышению значимости коэффициентов из-за автокорреляции, которая там присутствует. Но для разбора либерального наброса строить нормальные статистические модели это уже слишком. Поэтому специально вынес это за рамки основного текста. Если у читателей есть желание и время, они могут повторить расчеты и смоделировать как положено.